美联储压力测试揭晓：美银行体系可抵御逾七千亿美元亏损

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美联储于周三公布了年度压力测试报告，结果表明，即便面临严重的全球性经济衰退，美国大型银行依然有能力承担超7080亿美元的亏损，并能持续向企业与家庭提供信贷支持。

在美联储构建的假设情境中，参与评估的32家银行的资本水平全部超过监管底线。该极端情境涵盖了失业率猛增至10%、商业地产价值缩水39%以及住宅价格下滑30%等情况。

普通股一级资本比率（CET1）作为评估银行在低迷期吸纳亏损能力的重要指标，在此次测试中仅微降1.6个百分点，依旧大幅高于法定最低线。参评银行的预期亏损主要涵盖：信用卡业务亏损约2000亿美元、工商贷款亏损约1600亿美元，以及商业地产相关亏损约750亿美元。

美联储监管副主席米歇尔·鲍曼在声明中指出：“此次测试结果充分印证了银行体系的强健与稳固。”

本年度的测试正值银行监管的重要转折点，与以往不同，本次测试的结果将不会对大型银行需持有的资本金规模产生影响。

原因在于，美联储于今年2月表示，在监管机构对测试方法进行调整期间，现行的压力测试资本缓冲规定将保持原状至2027年。这一决定是在听取行业反馈后作出的，未来或许会重新定义金融机构应对经济下行所需持有的资本金基准。

KBW分析师克里斯托弗·麦格拉蒂团队在6月21日的研究报告中，将今年的测试称作“走过场”，并指出银行业可能更关注预计今年晚些时候公布的《巴塞尔协议III最终方案》提案，而非压力测试结果本身。

KBW测算，若将今年的测试结果计入资本要求，摩根士丹利(219.86, -6.17, -2.73%)、花旗集团、公民金融集团和KeyCorp的资本缓冲幅度将迎来最大程度的缩减。

责任编辑：李桐

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