美国国债市场波动 就业数据疲软推动短期债券走强

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美国国债收益率曲线在缩短交易日中陡化，早些时候公布的6月就业数据推动加息溢价有所消退，短债跑赢。

纽约时间下午2点过后不久，短债收益率下跌4个基点左右，而长债收益率上升至多1.5个基点，推动2s10s利差和5s30s利差日内上升4.5个基点和2个基点。

美债的大部分涨幅出现在美国上午交易时段，当时公布的6月非农就业人数增加5.7万人，远低于预期的11.3万人，此前两个月数据也被下修。

交易员随后下调对未来几个月美联储加息的预期，这推动短债跑赢。市场对7月议息会议的加息预期从周三收盘时的8个基点降至仅5个基点；更长远来看，市场预计年内降息约30个基点，低于此前预计的37个基点。

但收益率收盘时脱离盘中低点，因为早盘涨势逐渐消退，长债收益率日内转为上升，而短债守住涨幅，从而推动收益率曲线陡化。

截至美东时间下午1：59，2年期国债收益率报4.1371%；

5年期国债收益率报4.2302%；

10年期国债收益率报4.4832%；

30年期国债收益率报4.9854%；

2年和10年期国债收益率差报34.4个基点；

5年和30年期国债收益率差报75.35个基点。

责任编辑：丁文武

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