城堡付费收购外部交易洞察以优化量化策略

面对行业巨头对数据资源与资金部署渠道的激烈争夺，肯·格里芬旗下的城堡投资正筹备一项新举措，计划付费向其他对冲基金采购交易洞察，并将这些数据整合进自身的量化投资体系中。

据内部人士透露，这项被称为买方“阿尔法捕捉”（alpha capture）的新项目将归属于城堡的全球量化策略部门。鉴于涉及未公开信息，受访人士要求匿名。其中一位消息来源补充道，该项目旨在从拥有良好业绩记录的外部主观交易管理者处获取交易信号。

针对媒体采访请求，城堡全球量化策略业务主管Navneet Arora在声明中称，该部门一贯坚持将量化模型与主观判断相结合，以此作为策略构建的基础。Arora自2013年加入城堡，最初担任高级量化研究员，后于2019年晋升至现任职位。

“阿尔法捕捉”的核心在于利用海量数据及外部提供的交易理念生成信号，并为此支付相应费用。这一模式最早由Marshall Wace在二十多年前开创，传统上主要吸纳卖方市场参与者（如银行分析师）的观点，但近期已扩展为从买方机构获取投资思路的项目。

与此同时，Millennium、城堡投资以及Point72 Asset Management等大型多策略对冲基金机构，由于手中可投资资本规模已超出其即时部署能力，正不断探寻新的投资途径。根据城堡官网数据显示，截至5月初，其管理资产规模约为680亿美元。城堡自2008年起便运营着专注于卖方资源的“阿尔法捕捉”项目Alpha League。

责任编辑：刘明亮

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