沃勒言论提振加息预期，美债短端承压下跌

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美债价格走弱，延续了早前的跌势，此前美联储理事克里斯托弗·沃勒指出，若基础通胀持续显示广泛的价格压力，决策层或需在近期提高利率。受此影响，隔夜指数互换（OIS）合约转向鹰派，市场定价显示，交易员预计9月政策会议加息25个基点的概率已达100%，7月收紧政策的可能性为50%。此外，8月联邦基金利率期货成交量放大，早盘资金流向以卖方为主。

美东时间下午3点刚过，美债收益率攀升4至6个基点，价格仅微高于日内最低点。收益率曲线短端及中段领跌，导致2年期与10年期以及5年期与30年期利差分别收窄0.5个基点和2个基点。美国10年期国债收益率报4.61%左右，较前一交易日上涨5个基点。

大部分价格下跌都发生在沃勒讲话前后，他的言论推高了市场对未来几次会议加息的预期。截至收盘，市场定价显示，预计到12月累计加息43个基点，高于上周五收盘时的38个基点。

在美债期权市场，短期押注需求旺盛，这或许是为了对冲周二CPI数据可能偏弱的风险。一笔引人注目的资金流向是，有买家买入5年期美债看涨期权，押注到周二收盘时收益率降至约4.25%。

联邦基金利率期货市场方面，8月合约早盘出现一波卖压，该期限的未平仓合约持续增加，表明新仓位正在建立。

截至美东时间下午03：43，2年期国债收益率上涨5.9个基点，报4.2668%；

5年期国债收益率上涨6.4个基点，报4.3687%；

10年期国债收益率上涨5.2个基点，报4.6136%；

30年期国债收益率上涨4.1个基点，报5.1%；

5年和30年期国债收益率差下降约2.4个基点，报72.95个基点；

2年和10年期国债收益率差下降约0.4个基点，报34.47个基点。

责任编辑：丁文武

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